开贴讨论中国股指期货规则

daivyhdy · 发表于 20-1-2010 13:30:42|来自：新加坡

本帖最后由 daivyhdy 于 22-1-2010 00:18 编辑

合约标的	沪深300指数
合约乘数	每点300元
报价单位	指数点
最小变动价位	0.2点
合约月份	当月、下月及随后两个季月
交易时间	上午：9:15-11:30,下午：13:00-15:15
最后交易日交易时间	上午：9:15-11:30,下午：13:00-15:00
每日价格最大波动限制	上一个交易日结算价的±10%
最低交易保证金	合约价值的12%
最后交易日	合约到期月份的第三个周五，遇国家法定假日顺延
交割日期	同最后交易日
交割方式	现金交割
交易代码	IF
上市交易所	中国金融期货交易所

daivyhdy · 发表于 22-1-2010 00:26:20|来自：新加坡

本帖最后由 daivyhdy 于 22-1-2010 00:29 编辑

现在沪深300指数是3408.57，1点300RMB，1手合约面值3408.57X300=1,022,571RMB,按12%保证金1022571X12%=112708.52RMB，开户门槛50万RMB.
杠杆系数：9倍

daivyhdy · 发表于 22-1-2010 00:29:17|来自：新加坡

本帖最后由 daivyhdy 于 22-1-2010 00:40 编辑

问：1.开户门槛50万RMB.是否一定要存在账户里吗？
2.比如买当月的合约，假如看空3000点，当时合约价是3100，你卖空1手，随后波动到3050，你就可以平仓赚了50点，50X300=15000RMB （不管现在沪深300指数涨多少）。所以名称看起来是与指数联动，其实不然，只是另一个游戏平台，看来还是大户的游戏，小散容易被逼仓。不知我的理解是否正确？
希望高手可以指点。

daivyhdy · 发表于 22-1-2010 00:42:12|来自：新加坡

什么时候强制逼仓？

eastman47 · 发表于 22-1-2010 23:45:10|来自：新加坡

什么时候强制逼仓？
daivyhdy 发表于 22-1-2010 00:42

例：

   开户存入RMB600,000

   买入5口 TRADE PRICE 3400.0
   收盘价  SETT PRICE  3310.0

  当天：
   UNREALISED P/L:(

)*300*5= -135,000

   EQUITY=600,000-135000=465,000

   保证金(IM): 3310*300*12%*5=595,800

   EQUITY-IM=465,000-595,800 =-130，800.00

   中 MARGIN CALL

  第二天：
   两种选择：
   存入RMB 130，800.00
   或被逼仓（CLOSEOUT POSITION)认赔离场