外汇自动交易101

无缘走近u

行家面前 不敢多言

剑走天涯

新加坡有象国内文华财经和博易大师这样的行情交易系统吗？我的经纪人告诉我没有，刚长期的交易习惯导致现在只能看博易下单，博易只有黄金和股指有实时行情。

future2003

不过在新加坡不认可MT4做交易平台。

Garment

新加坡有象国内文华财经和博易大师这样的行情交易系统吗？我的经纪人告诉我没有，刚长期的交易习惯导致现在 ...
剑走天涯 发表于 24-7-2010 14:45

博易也有外汇实时行情，我就是用它看盘的，缺点是行情比saso慢了1秒.对以15分钟以上均线看盘来说，足已。

teamaker

回复 13# future2003

现在新加坡当地的外汇交易商不支持MT4. 其中有个监管的问题. 据我所知, MT4 的BROKER 曾多次和MAS 协商, 进入新加坡市场, 但无果.

所以现在使用MT4的交易者都是将资金汇到国外, 如美国, UK 等等. 值得一提的是CITIBANK CITIFXPRO 也使用MT4 平台. 处于监管的原因, 他的业务在香港展开. 理论上讲, 你可以通过CITIBANK 在其香港的分行开户交易. 还有, 他其实使用 SAXO BANK 的交易系统. 而 SAXO 是可以在本地从业的. 所以, 从逻辑上讲, SAXO 也可以提供 MT4 平台给用户交易. 同样是兼管, 批准的问题. 现在还没有推广.

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现在继续外汇自动交易101的话题 - 简单谈谈自动交易是怎样在MT4用户端实现的.

要使用EA - EXPERT ADVISTOR 进行自动交易, 有三个条件:

1. 你的交易商必须支持MT4或者MT5 交易平台.
2. 你自己的计算机上安装了MT4 或者MT5 的客户端软件.
3. 你拥有EA 自动交易程序.

另外, 我在这里所分享的内容, 都节选自我现在提供的 EXPERT ADVISOR DEVELOPMENT WORKSHOP 2.0 -自动交易系统研究班的 自动交易系统介绍这一章节.

关于该课程的具体内容, 请看见: http://autratec.com/expert-adviser-development-workshop-2/

下次继续谈自动交易系统的优势和适用范围...

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优势和适用范围

并非所有的交易模式都适合自动交易系统。外汇交易系统有自己的优点和缺点。有自己的适用范围。 总体而言，自动交易系统比较专长于两类工作：订单执行和市场监控。

订单执行：
-        自动交易系统可以在很短的时间内， 进行有关订单大小，风险管理/货币管理，止损和获利点的计算及设置。这要比手工交易者，通过手边的EXCEL计算有效得多。
-        在极端市场的情况下，自动交易系统的定单执行的表现要明显好于手工操作。所谓极端市场，如重大消息发布前， 或发布后。 市场结束前， 或者刚刚开盘时。在这类市场中， 由交易的流动性差，手工交易单会遇到很多重新报价的情况。而自动交易系统能不断地和交易商的服务器查询通讯，寻找最佳成交点。
-        多定单的开放和关闭。有些交易策略需要在极短时间内，关闭或者开放很多定单。类似的交易策略有MARTINGALE，HEADGEGRID 等。 用自动交易要比手工操做迅捷的多。
-        那些需要大规模计算的交易策略，如神经网络交易系统的学习过程。只能由自动交易系统来完成。

[未完待续]

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上期谈了定单的执行, 这次继续市场监控的话题。

从事外汇操作的交易人员， 最痛苦的事， 莫过于整日盯着屏幕，寻找交易信号的出现。而市场的监控，正式自动交易系统的专长。

具体而言：
•        由于外汇市场是24小时不间断运转的。对市场的连续监控，可以由程序自动执行。
•        对那些热衷于5分，15分，30分图表的投资人。更适合使用自动交易程序。因为这些图表，跟需要投资人连续的对市场进行观察。
•        自动交易程序可以通过和EMAIL，SMS 的连接，将必要的讯息通知交易者。
•        在一些特殊场合，我们还可以通过一个程序来监控另一个程序的交易情况。

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外汇自动交易程序设计流程

就如同任何的软件开发流程一样, 外汇自动交易程序的开发也有一个流程. 具体流程如图:

程序的设计从IDEA 开始. 也就是从交易系统的设计开始. 好的交易系统的形成的过程是完全不同的. 有的来自与自我领悟. 有的从外汇的书籍中获得. 而有的则是从付了上千美元的课程中获得. 而有趣的是,交易系统的有效性和投入的成本没有什么直接的关系. 关于这个问题, 我会在以后的文章中阐述.

有了可以信赖的交易系统, 下一布就是手工测试. 外汇交易者必须先进行一些手工的交易. 可以是真实的交易, 或者是图表上的模拟. 只有在手工的测试中, 积累的信心, 才可以进入下一步. 系统开发.

开发交易软件, 是个复杂的过程. 很多人往往需要雇佣专门的程序员来完成. 不过雇佣程序员, 也有很多麻烦. 主要原因是, 系统开发并非一个一次便可完成的工作. 他需要不断的休整和改进. 而这些不断的休整很改进, 以为着不断的资金投入. 所以, 我在这里建议, 如果你有一些C 语言的基础, 建议你自己学习交易系统的编程. 因为这会省下你很多时间和费用.

系统开发完成后, 下一步便是BACKFOWARD TEST, 反向测试. 这里具体指, 使用MT4 所拥有的历史数据, 对自动交易系统进行测试. 而MT4中, 提供了STRATEGY TESTOR, 帮助开发者完成这一工作. STRATEGY TESTOR 拥有十分强大的功能. 很多编程设计上的问题, 都可以在这一阶段发现.

[未完待续]

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当完成第一轮的BACKWARD TEST 后, 下一步, 就要着手提高代码的质量. 高质量的代码, 不但容易读, 而且具有处理极端市场情况的能力. 而第质量的代码, 在BACKWARD 测试中, 可以一切顺利.但是一旦进入实战的情况, 往往错误百出.  

完成代码质量的提高后, 需要再做BACKWARD 测试, 以确认所有调整的代码都工作正常.  在这个完成后, 就是参数的优化和提高. MT4 直接提供参数优化的功能. 其能通过不断调整外部参数, 寻找最大获利的可能. 这个功能虽然很强大, 但如果过度使用, 则会得到相反的效果. 具体而言, MT4 的参数优化功能, 可以通过历史数据的测试, 找到最高获利的组合情况. 但在外汇交易中, 有一条准则, 便是过去的表现不能代表未来. 而有些程序, 往往过度优化了. 运用历史数据, 情况一片大好, 但放到实际情况中, 则一路亏损额. 就是这个道理.

而很多当地的外汇培训师, 在销售他们的交易系统, 或者是软件时, 往往会使用优化过的结果, 来吸引投资者. 这里大家要很小心.