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发表于 19-5-2018 10:51:52|来自:新加坡
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如果说回测结果好不能代表永久成功,这是对的。有些EA只是针对一两年,不止损,或个别货币对,这个测试是不完全的。比如说EA只针对欧美,英镑。英镑在2016年前都没有出现过闪崩700-1000点,2016年10月就出现了。当然瑞郎也是这样,2011和2015都出现了大幅跳升。再比如 欧美在2014年后 基本就在1.03-1.23之间,有些年份甚至更窄,如果只选取两年的数据,在事先知道界限的情况下,设置两倍杠杆,来回买卖,则回撤都在20%以内,但是这个应用到未来,超过了界限,100%出现问题。
但是回测结果好当然是好事。知道自己的策略的优点缺点,去改进,做到通行所有时间所有货币对,甚至采用针对性的参数来应对股指股票的同一策略,这才是了解市场的本质。尽管回测不能代表不出问题,比如数据闪跳,平台延时等等,或许在回测中无法得到,但是如果能做到把交易大小设限,且回撤小,才能保证在具体交易中不会出现大的问题。
我交易多年,以前也认为计算机化交易或许并不能完全代表交易者的策略,直到去年才开始做计算机程序,也历经大半年才能把程序完善。现在才理解回测的重要性,计算机化交易是robot,它只执行被认可的交易完全没有情绪化,它的进场出场止损交易大小都是最优化的结果。在风险控制和理性化这些方面是人为交易无法匹配的。
如果有EA能适合所有货币对,且通过过去20年回测,年度回撤小于5%,收益大于15%,我愿意花1万块买。一个EA如果能通过20年回测通过所有货币对包括外汇黄金股指,那它通过以后20年的概率超过99.9%。
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